เทรดดิ้ง แมโคร กลยุทธ์

เป็นเทรดดิ้งมาโครอะไร? C Apture ย้ายใหญ่โดยการศึกษากองกำลังทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่อยู่เบื้องหลังการตลาด ผู้ค้ามาโครมองหารูปแบบในข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจพื้นฐานและผู้ที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปในตลาดการเงินที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด (& lsquo; มีเสียงดัง) ผู้ค้ามาโครถูกบังคับให้มองหาแนวโน้มในวงกว้าง แนวโน้มของการว่างงานที่เพิ่มขึ้น A, สิ่งอื่น ๆ เหมือนกันจะสร้างแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นบอนด์ฟิวเจอร์ส ดังนั้นหากราคาตราสารหนี้จะลดลงขณะที่การเติบโตจะถ่วงนั้นมีความแตกต่างกัน - โอกาสการค้า ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการค้าต้องมองเห็นความขัดแย้งระหว่างการผสมผสานของข้อมูลทางเศรษฐกิจและการผสมผสานของตลาด นี้จะง่ายกว่าเสียง พ่อค้ามาโครไม่จำเป็นต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ มีจำนวนมหาศาลของวาทกรรมทางเศรษฐกิจมหภาคในสื่อที่จะทำคิดสำหรับผู้ประกอบการคือ ปัญหาของเขาคือการ จำกัด ปริมาณของข้อมูลที่เขามีมากกว่าที่เพิ่มขึ้นนั้น เขาต้องการความชัดเจน ผู้ค้ามาโครต้องเข้าใจและคาดว่าการกระทำของผู้เล่นขนาดใหญ่เช่นรัฐบาลองค์การการค้าโลกและโอเปก เหล่านี้ผู้เล่นขนาดใหญ่มีการเข้าถึงคันทางเศรษฐกิจที่พวกเขาสามารถดึงไปส่งผลโดยตรงต่อตลาดการซื้อขาย ช่วงนี้จากการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยในการ จำกัด อุปทานของสินค้าที่หายากมากกว่าที่พวกเขามีการควบคุมเช่นน้ำมันหรือสีทองหรือความช่วยเหลือ ผู้เล่นบิ๊กจะขับเคลื่อนด้วยพลังทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีลเลอร์ต้องการที่จะเข้าใจ ใช้ความเชื่อมั่นของตลาดที่จะหมดเวลาการซื้อขายของคุณ มีการค้นพบที่ไม่ตรงกันระหว่างเศรษฐกิจและตลาดที่ผู้ประกอบการต้องการการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในความคาดหวังหรือตลาดที่จะตระหนักถึงคุณประโยชน์ของมัน ความเชื่อมั่นของตลาดสามารถเปลี่ยนได้ทันทีด้วยการประกาศของการเปิดตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่บ่อยครั้งที่มันต้องใช้เวลานานในการยึดที่มั่นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่จะเปลี่ยนทิศทาง ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างโลกจริงและตลาดสามารถติดทนนาน เทรดดิ้งโดยอ้างอิงถึงความเชื่อมั่นเป็น & lsquo; ซื้อขายมากกว่าเขา: การคาดการณ์ย้ายหมีในขณะที่ตลาดยังคงเกิดขึ้น ทักษะที่แท้จริงของผู้ประกอบการค้ามาโครคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นตลาดนำเข้าแถวไม่ตรงกันว่า ถ้าเขาคิดว่าตลาดวัวเป็นหน้าของแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการมุ่งมั่นที่จะขายหน้าของการรับรู้ทั่วไปที่เป็นเช่นนั้นโดยตลาดโดยรวม Maynard Keynes เอานี้ให้ดียิ่งขึ้นในความสัมพันธ์กับบางตลาดที่ & lsquo; เราอุทิศหน่วยสืบราชการลับของเราที่จะคาดการณ์สิ่งที่ความคิดเฉลี่ยคาดว่าจะเฉลี่ยความคิดเห็นที่จะเป็น สิ่งที่เขาหมายก็คือว่าส่วนใหญ่ตลาดไล่จากภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับอนาคตยังอีกและแทบไม่เศรษฐกิจและ lsquo; บุกรุกความเป็นจริง นั่นอาจจะเป็นเพราะกลไกตลาดพื้นฐานไม่ทำงานหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่า ดังนั้นคาดการณ์ของตลาดปกครอง ความจริงที่แตกต่างจากตลาดไปยังตลาด ในบางอย่างเช่นปลายสั้นของตลาดอัตราดอกเบี้ยยังมีความสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ชัดเจนกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นเพื่อโอกาสในการซื้อขาย แต่จุดทั่วไปยังคงอยู่ที่ในตลาดเสรีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะต้องแมโครคาดว่าจะมีความกังวลต่อไปของมวลของผู้ค้าอื่น ๆ ในตลาด uncompetitive เขาคาดการณ์ความกังวลต่อไปของการเล่นที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือโอเปกหรือองค์การการค้าโลก วิธีการคือการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นที่จะคาดว่าจะ? นาฬิกาสำหรับรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ภายใน & lsquo; เสียงของวาทกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน การดำเนินการศึกษาราคาเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จะถูกปล่อยออก ความคิดเห็นเฉลี่ยของลูกค้าตลาดไม่เคยเปิดเผยอย่างชัดเจนมากกว่าเมื่อ & lsquo; สถิติที่ไม่ดีนิยมของตลาดและจะยังคงอยู่หรือเพิ่มขึ้น หรือเมื่อ & lsquo; สถิติที่ดีจะถูกปล่อยออกและตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือน้ำตก นี้ความสนใจใกล้เคียงกับจิตวิทยาของตลาดในช่วงเวลาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจวิธีการที่ความเชื่อมั่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นซื้อขาย Macro คือการศึกษาของเศรษฐกิจและการศึกษาของจิตวิทยาตลาดได้ มันเป็นความเหมาะสมกับขนาดกลางและระยะยาวตั้งแต่หนึ่งครั้งเศรษฐกิจเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่พวกเขามักจะใช้เวลาเป็นเดือนและปีให้เสร็จสมบูรณ์ มีการจัดตั้งตำแหน่งของเขาผู้ซื้อขายมาโครอาจต้องทำน้อยมาก ขณะที่เจสซี่ลิเวอร์มอร์กล่าวว่า: & lsquo; มันไม่เคยเป็นความคิดของฉันที่ทำเงินที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม มันก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของฉัน มีที่? แน่นนั่งของฉัน! แต่ลิเวอร์มอร์ได้รับการซื้อขายหุ้นที่เชื่อมั่นวัวก่อตั้งขึ้นเมื่อสามารถสุดท้ายสำหรับหลายปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณอาจจะแน่ใจว่าเขาอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบมัน ในตลาดอื่น ๆ อีกมากมายความเชื่อมั่นมากขึ้นความผันผวนแม้ว่าเศรษฐกิจพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม จากนั้นผู้ซื้อขายมาโครต้องทำกำไรและปรับท่าทางของเขาจนความเชื่อมั่นที่จะย้ายกลับในทิศทางเดียวกับแนวโน้มพื้นฐาน พ่อค้ามาโครจะต้องใกล้ชิดในการติดต่อกับความเชื่อมั่นของตลาด ที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยสหราชอาณาจักรสำนักงานบริการทางการเงิน FRN 232,104 / จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 929409203 และคัดลอก; 2010 เจ็ดวันข้างหน้า มาโครนักลงทุน VIX กลยุทธ์การซื้อขาย โดยการร้องขอของผู้อ่านนี้คือการทดสอบของกลยุทธ์การลงทุนจากมาโครสำหรับการซื้อขาย VIX ETPs เหมือนที่สิบสี่และ VXX กลยุทธ์นี้เช่นเดียวกับคนที่คุณจะพบในบล็อกนี้และที่อื่น ๆ ที่ใช้รูปทรงของฟิวเจอร์ส VIX ระยะโครงสร้างจะสั้น VIX เมื่อฟิวเจอร์สมี contangoed และระยะยาวเมื่อ backwardated มากขึ้น ผลจากกลยุทธ์ 07/2004 ซื้อขายที่สิบสี่ (ผกผัน VIX) และ VXX (ยาว VIX) ปฏิบัติตาม อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน หรือขอความช่วยเหลือต่อไปนี้กลยุทธ์นี้ กฎกลยุทธ์ที่ผมได้ทดสอบเป็นบิตที่แตกต่างกว่าคนที่นำเสนอโดยนักลงทุนมาโครเพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกันกับวิธีการที่เราทดสอบโดยทั่วไปสิ่งที่นี่ที่ VMS กฎกลยุทธ์: ที่ใกล้คำนวณ R ที่ R = [เฉลี่ย (VX1 / VIX, VX2 / VX1) - 1] VX1 และ VX ตัวแทน 2 เดือนแรกและครั้งที่สองฟิวเจอร์ส VIX และ VIX จุด VIX ที่ใกล้ชิดคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับ R จากจุดเริ่มต้นถึงขณะที่ในเวลานั้น ไปที่สิบสี่ยาวที่ใกล้ชิดหาก R & gt นั้น (เฉลี่ย R ประวัติศาสตร์ * -1) มิฉะนั้นจะไปยาว VXX กดค้างไว้จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง ความแตกต่างระหว่างการทดสอบของฉันและนักลงทุนของมาโคร: ทดสอบ MI ซื้อขาย UVXY (2x VIX leveraged) ในสถานที่ของ VXX กลยุทธ์นี้ได้ใช้เวลาเพียงประมาณ 6% ของทุกวันนาน VIX ที่ช่วยเพิ่มความเสี่ยงของ overfitting วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านั้น เราจะผลกระทบของสารประกอบอิงว่าโดยสมมติว่าเรามีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ จำไว้ว่า VIX ETPs อยู่แล้วระเหยเมามัน มันจะดูแลไม่ดีในส่วนของฉันที่จะได้ร่วมกันเช่น backtest หลังจากใช้กลยุทธ์ที่จะ VIX ETPs, มิชิแกนกล่าวต่อไปแล้วใช้กลยุทธ์ที่ตัวเลือก ETP ผมยังไม่ได้ทำเพื่อให้ที่นี่เป็นตัวเลือกที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของสิ่งที่เรามักจะพูดคุยเกี่ยวกับที่ VMS แต่ทราบว่าการแสดงความคิดเห็นของฉันด้านล่างจะนำไปใช้กับการซื้อขายตัวเลือกเช่นกัน ผมคิดว่าแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ที่จะสั้น VIX เมื่อฟิวเจอร์สอยู่ใกล้กับ contangoed และระยะยาวเมื่อได้ใกล้ชิดกับ backwardation เป็นเสียงหนึ่งที่เราได้ทดสอบจำนวนของกลยุทธ์ที่คล้ายกันก่อนหน้านี้เช่น VIX เทียบกับเดือนหน้าและ กลยุทธ์แรกเทียบกับสองเดือน บนกระดาษกลยุทธ์นักลงทุนมาโครได้ดำเนินการดีกว่ามากที่สุดมีเส้นโค้งส่วนเรียบเป็นพิเศษหลังจากที่ผิดพลาด 2007/08 แต่ฉันคิดว่ามีการให้ความช่วยเหลือพิเศษของ overfitting กับกลยุทธ์นี้เป็นผลมาจากการแนะนำของ "ค่าเฉลี่ยในอดีตอาร์" . ค่าเฉลี่ย R จะขึ้นอยู่กับข้อมูลทั้งหมดจากการลงทะเบียนเรียนถึงวันที่ โปรดทราบว่ากลยุทธ์ไม่ได้มองไปในอนาคตเป็นค่าเฉลี่ย R ถูกคำนวณใหม่ในแต่ละวันในการทดสอบของเราโดยใช้เฉพาะข้อมูลที่มีให้เราในขณะที่ในเวลานั้น แต่ขอหลอกว่าเราไม่ได้มีการมองการณ์ไกลที่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้มากที่สุด up-to-date เฉลี่ยค่า R (4.8%) สำหรับการทดสอบทั้งหมดของเรา ในคำอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 วันจนกว่าจะถึงวันซื้อขายล่าสุดเฉลี่ยเท่ากับ R เสมอ ด้วยเหตุนี้การมองการณ์ไกลที่สมบูรณ์แบบกลยุทธ์นี้ควรที่จะปรับปรุงระดับหนึ่งถ้าเฉลี่ย R เป็นจริง honing ในบางค่าที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงมันไม่เพียงแค่ตรงข้าม มันจะไปจากเซ็กซี่ชาร์ป / UPI 1.3 / 2.7 ไปเป็นที่น่าประทับใจน้อย 1.0 / 1.9 ที่บอกว่าวิธีที่ว่า "เฉลี่ย R" มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ซึ่งเป็นผลโดยพลทั้งหมดของวันที่ทดสอบเริ่มต้นและควรจะไม่ได้อยู่ในตัวของมันเองจะทำนาย) เป็น overfit การนี​​้โดยเฉพาะ ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์และไม่น่าจะให้ค่าออกจากกลุ่มตัวอย่าง อีกครั้ง แต่เกินวิจารณ์ใหม่ของฉัน: R ค่าเฉลี่ยและการใช้งานของ leveraged ยาว VIX ETP ผมคิดว่าแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ที่จะมีค่า ใหญ่ขอขอบคุณนักลงทุนมาโครสำหรับการโพสต์กลยุทธ์นี้ เมื่อกลยุทธ์ที่เราจะกล่าวถึงในบล็อกของเรา (รวมถึงนี้) สัญญาณการซื้อขายใหม่ที่เรารวมถึงการแจ้งเตือนในรายงานประจำวันส่งให้กับสมาชิก นี้จะสมบูรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณของกลยุทธ์ของเราเอง มันก็ทำหน้าที่ในการเพิ่มสีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะรายงานประจำวันและช่วยให้สมาชิกที่จะเห็นสิ่งอื่น ๆ กลยุทธ์เชิงปริมาณจะพูดเกี่ยวกับตลาด คลิกเพื่อดูความผันผวนทำทางออกที่สวยงามเรียบง่ายของตัวเองที่จะปริศนา VIX ETP การซื้อขายที่ดี ความผันผวน Made Simple กลยุทธ์กองทุน Hedge มาโคร กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความสามารถของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนของเขา หนึ่งในกลยุทธ์ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเป็นกลยุทธ์มหภาคทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตราสารที่มีราคาปรับขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจพร้อมกับการไหลของเงินทุนทั่วโลก กลยุทธ์มหภาคทั่วโลกโดยทั่วไปมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือทางการเงินที่มีความกว้างในขอบเขตและย้ายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เป็นระบบ ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่อระบบในตลาดไม่ได้เป็นเฉพาะการรักษาความปลอดภัย โดยทั่วไปผู้บริหารกองทุนที่ซื้อขายในบริบทของกลยุทธ์มหภาคทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สกุลเงินกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยและกลยุทธ์ดัชนีหุ้น สกุลเงินกลยุทธ์ สกุลเงินกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยทั่วไปมุ่งเน้นไปที่ความแรงของญาติของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับที่อื่น คู่สกุลเงินที่ยกมาเป็นหนึ่งค่าเมื่อเทียบสกุลเงินของสกุลเงินอื่นและทั้งคู่มีความผันผวนขึ้นอยู่กับจำนวนของปัจจัยที่แตกต่างกัน ผู้ค้าเงินตราตามนโยบายเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลกพร้อมกับความแตกต่างระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยสั้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เคาน์เตอร์ของ คู่สกุลเงินหลักซึ่งมีการพัฒนาประเทศสกุลเงิน 'เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีสภาพคล่องมากและการค้าตลอด 24 ชั่วโมง, 6 วันต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ของการซื้อขายสกุลเงินที่เกิดขึ้นในตลาดระหว่างธนาคาร การตั้งถิ่นฐานมักจะเกิดขึ้นภายใน 2 วันทำการซื้อขายซึ่งเป็นเหตุผลที่มันก็จะเรียกว่าตลาดสปอต ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญของการซื้อขายสกุลเงินเป็นยกระดับการจ้างงานในตลาดในช่วงที่สูงที่สุดเท่า 100-1 ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุกดอลลาร์ที่จัดสรรให้กับการทำธุรกรรมสกุลเงิน $ 99 ดอลลาร์สามารถยืม ประเภทของการใช้ประโยชน์นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสกุลเงินเพื่อเพิ่มกำไรของพวกเขา แต่มันจะสร้างความเสี่ยงของการสูญเสียที่จะลงทุน ตราสารสกุลเงินรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, การทำธุรกรรมจุดผ่านเคาน์เตอร์เครื่องมือตัวเลือกและเครื่องมืออัตราข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยเทรดดิ้ง ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออัตราดอกเบี้ยที่มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์มหภาคทั่วโลกโดยทั่วไปลงทุนในตราสารที่เป็นไปตามอัตราของหนี้ทั่วโลกอธิปไตย ซึ่งรวมถึงตราสารคลังสหรัฐตราสารหนี้ยุโรปเช่นเดียวกับที่พัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ หนี้ภาครัฐ ส่วนใหญ่ของเหล่านี้ประเภทของตราสารที่มีการซื้อขายทั้งในตลาดเงินสดหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการครอบงำโดยลงทุนสถาบันพร้อมกับธนาคารและธนาคารเพื่อการลงทุน Leverage ในตลาดตราสารหนี้จะไม่สูงเท่าที่เป็นประโยชน์ในตลาดสกุลเงิน แต่ยังคงค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่ของการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่ซื้อขายในหนี้ภาครัฐใช้สถานที่ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส กลยุทธ์รวมถึงการเคลื่อนไหวในทิศทางทันทีหนี้ภาครัฐพร้อมกับการซื้อขายค่าสัมพัทธ์ในการที่ธุรกิจการค้าผู้จัดการพอร์ตหนึ่งตราสารหนี้ญาติไปยังอีก ตราสารหนี้ที่มีอยู่บนแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในช่วงตลาดเคาน์เตอร์และสัญญาตัวเลือก ดัชนีหุ้นเทรดดิ้ง ดัชนีผู้จัดการผลงานทุนใช้ดัชนีทุนในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากำลังจะย้าย (หรือกลาง) และการเจริญเติบโตที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดของดัชนีผู้ถือหุ้นที่มีเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปกลยุทธ์ดัชนีมีทิศทาง แต่ผู้จัดการผลงานหลายดัชนีการค้าในรูปแบบการแพร่กระจายและใช้เครื่องดนตรีเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ค่าสัมพัทธ์ ดัชนีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่บนแลกเปลี่ยนล่วงหน้าแลกเปลี่ยนตัวเลือกและยังเป็นแลกเปลี่ยนซื้อขายกองทุน กลยุทธ์มหภาคทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์สภาพคล่องที่มักจะไม่รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ กว่าความเสี่ยงตลาดเช่นความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงสภาพคล่อง ผู้จัดการจำนวนมากที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานในการผลักดันการตัดสินใจซื้อขาย ผู้จัดการบางคนจะใช้กลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์และใช้ตามตลาดในวงกว้างเช่นน้ำมันทองคำและเงิน ประเภทนี้มักจะสร้างเครื่องมือที่มีศักยภาพแนวโน้มราคาที่ทำกำไรได้ในช่วงภาวะเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อม deflationary กุญแจสู่ความสำเร็จคือการจ้างควบคุมรางวัลความเสี่ยงอย่างมากต่อผลงานและติดตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเงินที่สามารถเปลี่ยนขอบเขตของการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั่วโลก รับที่ครอบคลุมและ up-to-date ข้อมูลบน 6100 + Hedge Funds กองทุนกองทุนและ CTAS ในบาร์เคลย์ฐานข้อมูลกองทุนป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก เทรดดิ้งมาโครทั่วโลก เทรดดิ้งมาโครทั่วโลกและทำไมฉันรักมาโคร เมื่อผมเริ่มส่วนของการซื้อขายวันที่แข็งขันอายุ 11 ผมมีความคิด (หรือฉันไม่สนใจ) เกี่ยวกับ บริษัท ของฉันคือการซื้อขายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือห่าที่เกิดขึ้นทั่วโลก มันเป็นทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสับสนและซับซ้อนกลับมาแล้ว แต่ตอนนี้ 6 ปีต่อมาผมพบว่าตัวเองเบสมากในการตัดสินใจการจัดการเงินของฉันปัจจุบันในด้านผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความสับสนให้ฉัน ทำไม? ดีสำหรับการเริ่มผมเริ่มอาชีพการค้าของฉันในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผมได้เรียนรู้ทุกรูปแบบแผนภูมิคนที่รู้จักกันสอบถามผู้ประกอบการค้าที่ประสบความสำเร็จทางเทคนิคอื่น ๆ ได้เรียนรู้มากที่สุดเท่าที่กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคเท่าที่จะทำได้ ... แต่ไม่มีอะไรลำบากในการทำงานสำหรับฉัน ฉันไม่สามารถหาความมั่นคงและความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของฉันที่ฉันต้องประสบความสำเร็จดึงความมั่งคั่งจากตลาดการเงิน มัน dawned เมื่อฉันว่าสาเหตุของการขาดความเชื่อมั่นและความสำเร็จจึงเป็นเพราะขาดความเข้าใจ ธรรมชาติขี้ระแวง, ฉันได้รับเสมอบุคคลที่ต้องการจำนวนเงินที่ยุติธรรมของหลักฐานและเหตุผลที่เสียงในการสั่งซื้อสำหรับผมที่จะนำออกมาอย่างมั่นใจความเห็น ในคำอื่น ๆ ถ้าฉันจะใส่เงินของฉันที่ปากของฉันฉันจะให้แน่ใจว่าฉันได้มีหลักฐานและข้อมูลที่จะสำรอง พ่อแม่ของฉันสอนให้ฉันจากอายุต้นว่าถ้าผมต้องการที่จะเป็นที่ดีที่สุดในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้จากที่ดีที่สุด ดังนั้นหลังจากที่เริ่มต้นของฉันในการค้าและประสบการณ์ที่ตามมาของความสำเร็จน้อยมากฉันตัดสินใจที่จะไปและทำเพียงแค่ว่า ผมอ่านหนังสือทุกเล่มที่คุณอาจพบในผู้ค้าที่ดีโดยเฉพาะพ่อมดตลาดและการรำลึกถึงผู้ดำเนินการสต็อกสินค้า ได้อย่างรวดเร็วฉันตระหนักว่าส่วนใหญ่ของที่ดีเหล่านี้ผู้ประกอบการค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล ... พอลโจนส์ทิวดอร์บรูซ Kovner ไมเคิล Steinhardt ... พวกเขาไม่ได้ซื้อขายในแบบที่ฉันเป็น พวกเขาซื้อขายโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าวันนี้เป็นวิธีการที่มาโครทั่วโลก ต่อ Investopedia นิยามสำหรับกลยุทธ์มาโครทั่วโลกคือ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนถือครองฐานเช่นตำแหน่งที่ยาวและระยะสั้นในส่วนต่างๆตราสารหนี้สกุลเงินและตลาดฟิวเจอร์สเป็นหลักในมุมมองทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ (หลักการเศรษฐกิจมหภาค) มาโครทั่วโลกเป็นวิธีของการแสวงหาตลาดที่หันไปฉันในหลายวิธี รู้ว่าส่วนใหญ่ของ Heros ซื้อขายของฉันจัดการตลาดใช้กลยุทธ์ทั่วไปเป็นบวกใหญ่ แต่สิ่งที่ขายจริงๆฉันคือการที่มาโครทั่วโลกที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขี้ระแวงก่อนหน้าของฉัน จีเอ็มเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการตลาดจะตอบสนองต่อทั้งปัจจัยพื้นฐานและประวัติศาสตร์ ... มันจะสมบูรณ์ตามหลักฐาน ขณะที่พอลโจนส์ทิวดอร์ทำให้มัน: หากการซื้อขายเป็นเหมือนหมากรุกแล้ว (ทั่วโลก) แมโครเป็นเหมือนหมากรุกสามมิติ เนื่องจากจำนวนเงินที่มากมายของข้อมูลที่ออกมีในการเข้าถึงของเรามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมุ่งเน้นการเจาะลึกและวิธีการที่สำคัญที่เฉพาะเจาะจงของการวิจัยที่ตาข่ายได้ดีกับกลยุทธ์การซื้อขายของเรา ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการค้าทั่วโลกมาโครที่นี่ด้านบน 3 ตัวชี้วัด / วิธีการที่ผมใช้ในการวัดโอกาสทางการตลาด 1. เศรษฐกิจมหภาคสมมติฐานการประชุมระดมสมอง (พัฒนาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้ามีแนวโน้มที่พวกเขา) 2. ประวัติศาสตร์ / สถิติการวิเคราะห์ตลาด (แบบทดสอบ) 3. Sentimental วิเคราะห์ (ค้นพบวิธีการเข้าร่วมการตลาดอื่น ๆ ที่อยู่ในตำแหน่ง) รวมทั้งสามของวิธีการวิจัยเหล่านี้ร่วมกันทำให้ผมมีความคมชัดและความเชื่อมั่นของฉันต้องการที่จะนำเหรียญของฉันที่มีความเสี่ยงเพื่อหากำไร! กาเบรียลเบอร์สไตน์ (ปริญญาเอก Appl. คณิตศาสตร์, วท. ม. วิทย์คอมพ์.) (หัวหน้าฝ่ายแบบดั้งเดิมและกองทุนทดแทนและ Multi-Asset ผลงานกลยุทธ์การลงทุนและการวิจัย) อดีตหัวหน้าฝ่ายการลงทุนวิจัยหัวหน้ารวมและ Hedge กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ลิปเปอร์และการบริหารความมั่งคั่งที่ปรึกษาการลงทุนและ Thomson Reuters (จนถึงพฤษภาคม 2011) 10 ปีหัวหน้าฝ่ายกองทุนและสินทรัพย์หลายผลงานกลุ่มกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ / ยุทธวิธีการแก้ปัญหาผลงาน / พอร์ตการลงทุนแบบกองทุนของกองทุนซึ่งกันและกันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง / วิจัยทางเลือก: ลิปเปอร์อดีตและเอสบีซี Daiwa Securities, Goldman Sachs และ Merrill Lynch ผู้เขียนหนังสือ "กลยุทธ์การลงทุนทั่วโลกแมโคร" สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 2001 กลยุทธ์การลงทุนทางเลือกอาจารย์ที่เมืองลอนดอนโรงเรียนธุรกิจ มือถือ (646) 637 6478, gabrielbursteinyahoo • 2006 ถึงพฤษภาคม 2011: ลิปเปอร์และการบริหารความมั่งคั่งการลงทุนและที่ปรึกษาของทอมสันรอยเตอร์, New York, NY หัวหน้าฝ่ายการลงทุนวิจัยหัวหน้าร่วมกันและป้องกันความเสี่ยงกองทุนสนับสนุนการวิจัยและกองทุนสำรองเลี้ยงทั่วโลกและผลงานหลายสินทรัพย์ยุทธศาสตร์การลงทุน • 2004-2005: เบอร์สไตน์ Macroarb ทุนกรีนวิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และทั่วโลกมาโคร Multi-Asset ยุทธศาสตร์การลงทุน • 2000-2003: เอสบีซีหลักทรัพย์และธนาคาร, อเมริกา, New York, NY การลงทุนหลายสินทรัพย์ทั่วโลกมาโครยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์การลงทุนทางเลือก, หัวหน้าฝ่ายวิจัยค่าสัมพัทธ์ • 1996-1999: Daiwa Securities ยุโรปลอนดอนสหราชอาณาจักร ทั่วโลกมีหลายสินทรัพย์กองทุนป้องกันความเสี่ยงการลงทุน Strategist หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะกลุ่มวิจัย • 1995-1996: Merrill Lynch ลอนดอนสหราชอาณาจักร ยาว / ระยะสั้นและทุนมูลค่าญาติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อขายและยุทธศาสตร์สำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยง • 1992-1995: Goldman Sachs ลอนดอนสหราชอาณาจักร ทั่วโลกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อขายมาโครหลายสินทรัพย์และยุทธศาสตร์การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ • 1988-1992: อิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักร กองทัพสหรัฐนักวิจัยใน Stochastic แคลคูลัส Stochastic และการเพิ่มประสิทธิภาพ •ปริญญาเอกคณิตศาสตร์อิมพีเรียลคอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอน 1992 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในโคนสุ่มใหม่ (SPDE) สำหรับปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพสุ่มการประมาณของแคลคูลัสสุ่มโดย pathwise แคลคูลัสคลาสสิก หนังสือการพูดการสัมภาษณ์ •หนังสือ: "เทรดดิ้งมาโครและกลยุทธ์การลงทุน: Arbitrage เศรษฐกิจมหภาคในตลาดการเงิน" เจไวลีย์ 1999 •หนังสือ: "เป็นกองทุน Hedge ใหม่กลยุทธ์: ทั่วโลกมาโคร Arbitrage" ซิกฐานโตเกียวปี 2001 ในญี่ปุ่น •ลำโพงที่ 90 การประชุมการลงทุนในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลีและเยอรมัน •ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็น, ซีเอ็นบีซีฟ็อกซ์ทีวี Bloomberg, Reuters ทีวี •แนะนำในไทม์ทางการเงิน, ข่าวการเงินและธนาคาร กลยุทธ์การลงทุนที่ตีพิมพ์บทความประชาสัมพันธ์ •กลยุทธ์และสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นเพียงกุญแจสำคัญในการลงทุนทางเลือก - InvestmentNews, 30 พฤษภาคม 2011 •ตัวกลยุทธ์การกระจายการลงทุนที่แท้จริง - ลักเซมเบิร์ก Wort, 13 มีนาคม 2009 •ยาวและระยะสั้นของมัน (เกี่ยวกับกลยุทธ์ 130/30) - Financial Times, 10 พฤศจิกายน 2008 •ยุคที่แตกต่างกันสำหรับกองทุน Hedge ส่งกลับ - ธนาคาร / Financial Times, 1 มิถุนายน 2006 วิธีการใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคนาน / กลยุทธ์การซื้อขายสั้น? ฉันกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคในการซื้อขายของฉัน ผมเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการวัดมุมมองโดยรวมของตลาดและวิธีการที่จะทำในฐานะที่เป็น ฉันได้รับการพยายามที่จะทำให้ความรู้สึกของข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสรุปน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับหุ้น / ภาค แต่พบว่าตัวเองติดอยู่ เป้าหมายสุดท้ายของฉันคือเพื่อให้สามารถที่จะรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดตลาดอื่น ๆ ลงในกลยุทธ์การซื้อขายของฉัน (ยาว / สั้น Equity) - หุ้นน้ำหนักอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือการจัดเรียงของกลยุทธ์การหมุนบางภาค คุณจะกรุณ​​าแนะนำตัวอย่างการใช้งานปกติของข้อมูลแมโครในการซื้อขายและ / หรือแนะนำวัสดุการอ่านที่ดี (หนังสือ / เอกสารงานวิจัย / ฯลฯ ) เพื่อที่ฉันอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่แมโครในการซื้อขาย?